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株式会社オメガ・パートナーズ(以下、弊社)は、現在多くの金融機関で対応中の(L)IBOR消滅に係るデリバティブ評価方法の変更を真摯に受け止め、2021年8月22日(日)に開催される「第55回(2021年度夏季)ジャフィー大会」において、弊社代表の長谷川が「Caplet Formulae for Backward-Looking Term Rates with Hull-White Model」と題した発表を行う事を、ここにお知らせ申し上げます。

参加方法等のお問い合わせは、直接JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)にお問い合わせ頂けますと幸いです。

(L)IBOR消滅に係るリスク管理およびデリバティブ評価の一考となる事を、切に願っております。

総務部広報課

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