株式会社オメガ・パートナーズ（以下、弊社）は、高度金融モデルのSABRモデルに対して、金利市場でcommon senseとなっているマイナス金利だけではなく、LIBOR廃止に対応したモデルの拡張を研究してきました。その研究成果の社会還元として、2023年8月17日(木)に開催される「第59回（2023年度夏季）ジャフィー大会」において、弊社部長の中島が「Free Boundary SABR for Backward-looking RFR Caplets」のタイトルで登壇することを、ここにお知らせ申し上げます。

参加方法等のお問い合わせは、直接JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）にお問い合わせ頂けますと幸いです。

高度モデルであるSABR Modelを昨今のLIBOR廃止に則したモデルへと変換する１つのアイデアを紹介していますので、ぜひ参加をご検討頂けますと幸いです。

総務部広報課