マルチカーブによるイールドカーブ構築方法
現在の市場系リスク管理業務では、有担保および無担保のデリバティブ契約に対して、それぞれ異 な るイールドカーブで評価する事が常識となっている。 加えて、デリバティブの原資産である金利の通貨 と、デリバティブ契約に対する担保の通貨が異なる場合でも、適切なイールドカーブで評価する事が求められている。（マルチカーブ対応）
本研修では、円金利にフォーカスして、マルチカーブによる金利デリバティブの評価を、Excel や C/C++等で数値例を示しつつ、実務に則した具体例で解説する。また Excel 等で演習を行い、知識の定着も図る。