Professional Engineering & Consulting Service

市場系リスク管理業務・デリバティブ・プライシングの専門家、および金融市場系業務のスペシャリストを派遣いたします。御社の進めるプロジェクトの大小に寄らず、適切なチーム形成をご提案いたします。

実績

メガバンクA 様

リスク管理システム数値検証チーム形成、数値検証チームのリーダーを派遣。

メガバンクB 様

リスク管理システムの計算ライブラリー開発に参画、実装・試験・リリースを担当。

大手証券会社 様

仕組債評価ライブラリーへの高度金融モデルの導入に参画、実装・試験・リリースを担当。

金融取引業者 様

当初証拠金・変動証拠金計算ロジック導入、数値検証チームのリーダーを派遣。

ネット証券会社 様

FXトレーディングシステムの開発に参画、実装・試験・リリースを担当。

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Advanced Research & Development Center

学産連携の立場から、弊社コンサルタントによる論文執筆、学会発表等のアカデミック活動を行っています。また、大学・企業等のプロジェクトに対して、数理コンサルティングも行っています。

実績

ソフトウェアハウス 様

Initial Margin と Variation Margin に関するセミナーを弊社代表・長谷川が開催しました。

国立大学法人工学研究科 様

東南アジア某国のインフラ開発に関する経済的価値の測定に、弊社代表・長谷川が数理サポート(LSM法の提案)を行いました。

講演

長谷川　貴博

大阪大学金融・保険教育研究センター 2011/11/18

Asymptotic Expansion Applied for Pricing Hybrid FX Option with Libor Market Models under the Stochastic Volatility and Heston Model in Currency Processes

日本金融・証券計量・工学学会・デリバティブ部会（JAFEEデリバティブ部会） 2012/05/25

Pricing Nikkei225 VI Futures and Estimating Model Parameters with MCMC Method in R and R-package

Omega Pricing & Risk Management Library

弊社開発のデリバティブ評価・市場リスク管理用計算ライブラリー。プレーンバニラなデリバティブ評価・リスク管理はもちろん、SABR model、Libor Market Molde、Stochastic Local Volatility Model 等の高度金融モデルも標準実装しています。

実績

ソフトウェア様

ソフトウェアハウス様開発ライブラリーの数値検証にご利用